Museo di Belle Arti si trova in un elegante edificio in stile barocco del XVI secolo - l'Ammiragliato. Per molti anni ci fu una residenza del comandante della flotta britannica.

Nel museo si possono vedere dipinti di famosi artisti italiani, francesi e inglesi, sia vecchi maestri e artisti del XX secolo. Ospita anche una collezione di cimeli dell'Ordine di Malta, tra i suoi ritratti di personaggi di spicco, nonché una collezione di ceramiche e argenteria.